1. Проверьте что действительно есть соединение с Интернет - например зайдите на
http://www.google.com.
2. При запуске приложения - проверьте, что программа не предлагает скачать какие-либо обновления с сайта.
3. Возможно, даже после отключения файрвола у Вас остался работать дэфолтный Windows Firewall?